El cigarro te da un pequeño relajo, la gente ansiosa lo disfruta más que la gente que es normalmente tranquila. Y bueno, aparte de eso la nicotina es increíblemente adictiva, por eso la gente se queda pegada tan rápidamente en el vicio.
Esa sensación desagradable que indicas es normal cuando no eres fumador habitual y fumas tus primeros cigarrillos, después de un tiempo de fumar la sensación desagradable se pasa. Lo mismo pasa con el alcohol u otras drogas, no conozco a nadie que no haya arrugado la cara con el primer copete. Y si alguien nunca ha fumado cigarrillo y se fuma su primer pito, tampoco va a ser una experiencia agradable a la primera.
Y bueno, el por qué sigue siendo legal, es obviamente por la cantidad de dinero que mueve. Una industria tan grande es capaz de mover a un ejército de abogados para que hagan lobby a su favor.